一词命名之意有三说。其一，应劭谓：“吾者，御也。掌金钳，以御非常。”其二，颜师古谓：“金吾，鸟名也，主辟不祥，天子出行，职主先导，以御非常，故执此鸟之象，因以名官。“上二说均见《汉书·百官公卿表》注。其三，《古今注》则谓金吾系两端涂金的铜棒，此官出行执之，作为权仗。御史大夫、司隶大夫亦可执此棒。御史、校尉、守、令、都尉所执，则以木为“吾”。
而且，历代执金吾还掌控着反汉份子的逮捕审理，在汉室，执金吾以及前身的中尉就像一柄高悬的利剑，悬在大汉帝国贵族，士大夫的头上，让他们坐立不安。
这并不是说执金吾不讲律法，在执金吾的面前，众生平等，一切被逮捕进来的官员和贵族，都是一样的平等的被询问，鞭打，被折磨，发生在廷尉的死灰复燃，在执金吾的监狱中是不可能发生的。
而历代执金吾都是凶名远播，足以让所有人胆战心惊。
致都，咸宣，宁成，王莽，王温舒等等。
哪个不是让人闻者伤心，见者流血，哪怕到现在也是让人闻风丧胆，恐惧不已。
每一代执金吾手中，都沾满了大汉帝国商人，地方豪强，贵族，官员，甚至皇族成员的鲜血。